Статьи

Продолжение материала о случайном блуждании. Гипотеза случайного блуждания при ценообразовании финансовых инструментов. Связь с гипотезой эффективного рынка. За и против. Оценки видных экономистов и инвесторов.

Вводный материал о процессе случайного блуждания. Базовые определения и доступное объяснение сути явления на отдельных примерах из физики и математики. История вопроса и роль выдающихся ученых. Статья продолжает серию публикаций сайта по основам теории вероятностей и математической статистики и их приложениям в инвестиционной деятельности.

Ознакомительный материал о о генетических алгоритмах. Суть явления, виды, место в общем массиве торговых алгоритмов. Особое внимание уделено связи между естественными и искусственными генетическими процессами. Для широкого круга читателей.

Статья продолжает вводный материал об имитационном моделировании методом Монте Карло (ММК). Рассмотрены базовые принципы оценки инвестиционных проектов через дисконтирование денежных потоков (DCF) и методом Монте Карло.

Вводный текст о математическом моделировании и методе Монте Карло.

В статье дано описание бета-коэффициента и бета-нейтрального (рыночно-нейтрального) инвестиционного портфеля. Продолжает цикл публикаций о приложении методов теории вероятности и математической статистики к операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами.