Статьи

В статье дано описание бета-коэффициента и бета-нейтрального (рыночно-нейтрального) инвестиционного портфеля. Продолжает цикл публикаций о приложении методов теории вероятности и математической статистики к операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами.

Статья посвящена фундаментальным понятиям теории вероятности, необходимым инвестору для операций с ценными бумагами. В доступной форме дана трактовка вероятности, математического ожидания, среднеквадратичного отклонения и ряда других терминов и явлений в контексте фондового рынка.

Материал продолжает тему теории вероятностей и математической статистики на финансовых рынках. Тема статьи – корреляция и ее использование в анализе поведения финансовых инструментов.