Закончилась зима 2023/24. Что показывает наш виртуальный портфель альткоинов Equity long-short на 01.03.24?

(По техническим причинам отчет по виртуальному портфелю на сайте выходит только сегодня, приносим свои извинения).

Портфель длинных позиций (Long).

Начинаем с длинных позиций. Здесь и далее придерживаемся архитектуры февральских таблиц.

Лонги порадовали: за 64 дня (28.12.23-01.03.24) исходный портфель в $500 вырос на $134,62 или на 154% годовых (2024 год принимаем из расчета 366 дней).

Больше всех подскочил Kaspa (KAS) +62,52%. Правда, вес KAS в исходном портфеле наименьший - 16%.

Портфель коротких позиций (Long).

Как и следовало ожидать, короткие позиции на ралли начала 2024 подвели. Не их время.

Общий убыток по шортам $50,51. Хорошо просел только Monero (XMR), на 20,7% к котировке 28.12.23. 

Февраль продемонстрировал принцип нейтрального Equity long-short портфеля. На бычьем рынке доход по сильным токенам (лонги) частично (на 37,5%)  срезался убытком по слабым монетам (шорты). Но это пока рынок растет…

Итог: общий +$84,11 на $1000 инвестиций или +48,1% годовых за 64 дня. Мы вышли из пусть небольших, но убытков, зафиксированных на 01.02.24. 

Это, конечно не иксы, но иксов от нейтрального портфеля ждать не стоит. Кстати, доходность нашего портфеля существенно превзошла темп роста S&P 500, показавшего на данном периоде 38% годовых. 

Не забывайте, что на фондовом рынке тоже ралли. Чуть ли не ежедневно обновляются абсолютные исторические максимумы индексов.

Портфель альткоинов на фоне главных криптовалют.

Здесь все очень скромно. 

Наши $84 на $1000 вложений не идут ни в какое в сравнение с $448, $465 или $238, которые можно было поднять за январь-февраль 2024 на $1000, вложенной в биткоин, эфириум или Solana соответственно.

Это и не удивительно. BTC закрыл февраль самой длинной светлой свечой в своей истории, +43%. 

С этим не поспоришь.