До Нового года остались считанные часы. В его преддверии наш Tg-канал предлагает некоторое развитие Краткой энциклопедии коинов и токенов.
Давайте создадим виртуальный портфель альткоинов, о которых мы писали в уходящем году. Всего таковых 33 (стейблкионы естественно отбросили).
Будем руководствоваться стратегией Equity long-short. Отберем пять токенов/коинов, показавших лучший рост за 2023 и откроем по ним длинные позиции (купим). Пятерка альткоинов, которые росли хуже всех, поставим в шорт (короткая позиция, продажа).
Итого портфель из десяти позиций, пять в лонге, пять в шорте. Общая сумма инвестиций $1000. Каждый альткоин взвесим по капитализации в его пятерке.
Срез котировок, годовых доходностей и капитализаций токенов проведен на 19.13-19.58 мск 28 декабря. Важный момент - доля любого токена не должна превышать 33% как в портфеле лучших, так и в портфеле худших. В противном случае, перекос в сторону крупного токена смажет всю картину.
Отметим, что все альткоины, вошедшие в Энциклопедию, показали положительный результат в уходящем году на указанную дату. Худший у TON (+7,98%).
Краткий результат будем подбивать каждый месяц, более подробный - по итогам каждого квартала и в конце года.
Портфель Long.
За рамки выведены два токена - SOL и AVAX, показавшие темпы роста за 2023 существенно выше, чем у пятого места APT. Причина - слишком высокая капитализация токенов (смотрите выше).
По столбцам:
- первый - токен/коин;
- второй - рост за год, в %
- третий - капитализация альткоина в $млрд;
- четвертый - котировка токена в $;
- пятый - вес крипты по капитализации в данной пятерке, округление до второго знака после запятой;
- шестой - доля токена в общей инвестиции в $500, в $, столбец6=$500*столбец5;
- седьмой - количество купленных токенов, исходя из его доли и котировки, столбец7=стобец6/столбец4.
Два примечания:
- Для выхода на общую сумму в $500, в столбце 6 к каждой позиции прибавлено по $1.
- Дробное количество токенов в столбце 7. Условная величина, которая никак не отразится на показателях доходности альткоина и портфеля в целом.
Портфель Short.
Здесь “все по-честному”. Фигурирует ровно последняя по росту пятерка, ничто за рамки не выводилось.
Архитектура таблицы полностью совпадает с таблицей для лонгов. Отпадает примечание 1 для таблицы на покупку.