Статьи

Портфель альткоинов. Стратегия Equity long-short

Подробности
Категория: Криптовалюта и блокчейн

До Нового года остались считанные часы. В его преддверии наш Tg-канал предлагает некоторое развитие Краткой энциклопедии коинов и токенов.

Давайте создадим виртуальный портфель альткоинов, о которых мы писали в уходящем году. Всего таковых 33 (стейблкионы естественно отбросили).

Будем руководствоваться стратегией Equity long-short. Отберем пять токенов/коинов, показавших лучший рост за 2023 и откроем по ним длинные позиции (купим). Пятерка альткоинов, которые росли хуже всех, поставим в шорт (короткая позиция, продажа). 

Итого портфель из десяти позиций, пять в лонге, пять в шорте. Общая сумма инвестиций $1000. Каждый альткоин взвесим по капитализации в его пятерке.

Срез котировок, годовых доходностей и капитализаций токенов проведен на 19.13-19.58 мск 28 декабря. Важный момент - доля любого токена не должна превышать 33% как в портфеле лучших, так и в портфеле худших. В противном случае, перекос в сторону крупного токена смажет всю картину.

Отметим, что все альткоины, вошедшие в Энциклопедию, показали положительный результат в уходящем году на указанную дату. Худший у TON (+7,98%).

Краткий результат будем подбивать каждый месяц, более подробный - по итогам каждого квартала и в конце года.

Портфель Long.

tabl long

За рамки выведены два токена - SOL и AVAX, показавшие темпы роста за 2023 существенно выше, чем у пятого места APT. Причина - слишком высокая капитализация токенов (смотрите выше).

По столбцам:

  • первый - токен/коин;
  • второй - рост за год, в %
  • третий - капитализация альткоина в $млрд;
  • четвертый - котировка токена в $;
  • пятый - вес крипты по капитализации в данной пятерке, округление до второго знака после запятой;
  • шестой - доля токена в общей инвестиции в $500, в $, столбец6=$500*столбец5;
  • седьмой - количество купленных токенов, исходя из его доли и котировки, столбец7=стобец6/столбец4.

Два примечания:

  1. Для выхода на общую сумму в $500, в столбце 6 к каждой позиции прибавлено по $1.
  2. Дробное количество токенов в столбце 7. Условная величина, которая никак не отразится на показателях доходности альткоина и портфеля в целом.

Портфель Short.

tabl short

Здесь “все по-честному”. Фигурирует ровно последняя по росту пятерка, ничто за рамки не выводилось.

Архитектура таблицы полностью совпадает с таблицей для лонгов. Отпадает примечание 1 для таблицы на покупку.