Статьи

Популярное изложение сути коинтеграции временных рядов.. Разность между коинтеграцией и корреляцией и их применением в торговле  финансовыми активами. Стационарные и нестационарные, а также нестационарные интегрированные временные ряды. Концепция использования коинтеграции в парном трейдинге и статистическом арбитраже. История вопроса. Для широкого круга читателей.

Среди разнообразия торговых стратегий, которые применяют трейдеры в своей работе на финансовых рынках, особенное место занимают рыночно-нейтральные стратегии – стратегии парного трейдинга.

Парный трейдинг - торговая или инвестиционная стратегия, используемая для извлечения прибыли из финансовых рынков, которые находятся за пределами равновесного состояния. Философия парного трейдинга основана на предположению, согласно которому, несмотря на то, что рынки зачастую находятся в разбалансированном состоянии, со временем они все равно переходят к рациональному равновесию, и трейдеры заинтересованы в получении максимальных преимуществ из отклонений от этого равновесия.