Статьи

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Лот от eBay: «Продается остров»
1.  Торговый робот. Выгодное предложение
2.  Параметры робота
3.  Первая прогонка
4.  Большой эксперимент
5.  Мартингейл
6.  Итоговая прогонка
7.  Путевка в жизнь
Заключение. Как быть
Примечания и ссылки
Используемые сокращения

 

ВВЕДЕНИЕ. ЛОТ ОТ EBAY: «ПРОДАЕТСЯ ОСТРОВ»

 В январе 2017 года мировые новостные ленты облетело забавное объявление[1]. Некая хозяйка паба в Великобритании по имени Уиллоу Рид выставила на eBay на продажу … остров в Карибском море.

Имущество предприимчивой британки включало два небольших дома, расположенных на острове площадью 3,9 акров (чуть более 1,5 га). Островок – в 20 минутах хода моторкой от побережья Белиза (ближайшая материковая страна в Центральной Америке).

Идеальное место для дайвинга, рыбной ловли, наблюдения за птицами, и для полного релакса. Нарушать уединение будут, разве что, резвящиеся неподалеку дельфины. Остров небезызвестного Леонардо Ди Каприо и владения прочих беспокойных соседей находятся на значительном расстоянии к северу от Белиза.

Ввиду скромности наземных построек и небольших размеров, лот от Уиллоу Рид совсем «недорог». На дату аукциона 25 января 2017 г. – стартовая цена 400 тыс. фунтов стерлингов. Без торга – 750 тысяч. Следует отметить, что подобное приобретение может стать неплохой инвестицией. Госпожа У. Рид купила остров, названный ею в честь матери «Вирджиния Кей» четырьмя годами ранее за 150 тыс. фунтов. По ее мнению, карибская островная недвижимость за это время прибавила в стоимости 167% (подросла в 2,67 раза).

Продавец подчеркнула, что если будущий владелец будет не только любоваться пальмами, дельфинами и альбатросами, а вложит средства в развитие Вирджинии Кей, то отдача будет гораздо более ощутимой. В качестве ориентира собственница британского питейного заведения указала на похожий соседний остров Jewel Caye, продающийся уже за 3,2 млн долларов США.

Заманчивое предложение?

Неплохо стать владельцем островка в бескрайней лазури Карибского моря. «Хрустальная мечта детства» Остапа Бендера о прогулке в белых штанах по Рио-де-Жанейро выглядит куда непритязательней.

Для осуществления стремлений «великого комбинатора» и потенциального покупателя райского кусочка суши на Карибах необходимы деньги. Деньги немалые и сразу, «не частями». Остапа устроили бы 500 тыс. советских рублей образца конца 1920-х, минимум необходимый для обладания экзотическим лотом eBay от января 2017-го тоже почти 500 тысяч, но сегодняшних британских фунтов.

Обоим «идейным борцам за денежные знаки» нужен их источник. Культовая цитата от сына турецкоподданого: «Покажите мне богатого индивидуума – и я отниму у него деньги»[2].

Дальше внешнее сходство заканчивается. Разные эпохи и социальные слои, разные подходы. Но суть неизменна. Остап Бендер морочит голову подпольному миллионеру Корейко[3] , наш современник делает, примерно, то же самое в отношении «Буратин» XXI века.

Чем их можно удивить?

Что предложить?

Допустим, сверхуспешного торгового робота – машинки по производству денег для трейдера.

(материал подготовлен на основании информации от ресурса Zorro-trader)

1.  ТОРГОВЫЙ РОБОТ. ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Финансовые рынки дают неограниченные (ну, почти неограниченные) возможности для увеличения вложенного капитала. Помимо, собственно, денег, инвестору требуется еще одна штука.

Сплав знаний, опыта, квалификации и интуиции.

Такой багаж – плод многолетнего труда и усилий. Тяжелый долгий путь от первых лекций на экономфаке или вводных вебинаров, через десятки демо-счетов, к реальному торговому аккаунту. Мучительный выбор единичных правильных трейдинговых решений, напоминающий процесс просеивания породы при добыче золотого песка старателем. Бесконечные ошибки, неудачи, маржин-коллы, обнуления счетов. Упав, надо подниматься и идти дальше.

Можно ли перепрыгнуть весь этот «кошмар»?

Инвестиционные консультанты и доверительные управляющие убеждают, что – да. Конечно – да.

Просто надо воспользоваться, щедро оплатив, предлагаемыми ими услугами. Следуйте полученным рекомендациям, а лучше – отдайте деньги и ценные бумаги в управление.

И все – получайте прибыль.

Мечта и цель любого непрофессионального, неподготовленного и весьма пассивного инвестора.

В последние годы, индустрия инвестконсалтинга пошла еще дальше. Она максимально автоматизировалась и роботизировалась. Теперь нет нужды тратить время на общение с советниками «с человеческим лицом». Плечо подставит торговый робот (ТР). Он будет принимать мгновенные решения, в зависимости от реализуемой инвестстратегии.

Задача современного «очень» пассивного инвестора внешне заметно упростилась. Найти на рынке приличного, работящего робота, установить его на своем компьютере, пополнить счет – и вперед.

Возможно, консервативный пассивный инвестор удовлетворился бы и скромным роботом, такой себе, рабочей лошадкой. Консервативный – да, но агрессивный, которому «нужна сумма сразу, а не частями» – нет. Ему подавай робота-звезду, робота-мечту, способного немедленно обогатить своего владельца.

Как вам предложение: 20 тысяч (20К) пипсов за год с вероятностью 95%?

Неплохо?

Что дают 20К пипсов?

Оценим всю притягательность магического числа с четырьмя нулями в форексе. Для пары евро/доллар один пипс – $0,0001. 20000 пипсов = 20000*0,0001=$2. То есть, робот поднимает на колебаниях курса два доллара в год на одном евро. Для стандартного лота в EUR100 тыс. имеем $200 тыс. годового дохода. А если работать с плечом… Кружится голова.

И вся эта сказка осуществится с вероятностью 95%! Другими словами, робот генерирует только 5% неудачных сделок или всего 5% трейдеров, использующих его, прогорят. Очень и очень неплохо.

Найдет ли подобный продукт алготрейдинга (назовем его для краткости «Robot 20K-95%») своего покупателя?

При всей кажущейся фантастичности, представьте – да.

Если вы хотите «это» купить, «это» вам обязательно продадут, здесь сомнений быть не может.

Ни малейших.

Закон спроса и предложения работает безупречно.

Заглянем в «творческую лабораторию» по производству изделия под маркой «Robot 20K-95%».

2.  ПАРАМЕТРЫ РОБОТА

Что надо вписать в скрипт, чтобы робот отбивал 20К прибыли за год с вероятностью 95%?

Например, следующее:

86 2

здесь и далее источник изображений сайт Zorro-trader

Пояснения к выложенному фрагменту.

«BarPeriod=1440;»

Робот настраивается, по крайне мере, на одну сделку в день, барный период =24*60=1440 мин.

«StartDate=2015;

NumYears=1;

LookBack =0;»

ТР анализируется только один год, допустим 2015-ый, никакого бэктестинга с подстановкой исторических цен (LookBack =0). Его «безусловная эффективность» и «надежность» будет подтверждена иначе. Как? Смотрите ниже.

Теперь самое интересное, про 95%:

«Stop=200*PIP;

TakeProfit=10*PIP;»

Stop-loss выставляется на уровне 200 пп (пипсов) от текущей цены, а take-profit равен 10 пипсам.

Философия здесь такая.

Робот на 10 пп прибыли рискует 200 пп убытка, отношение 200/10=20. С другой стороны, по мысли создателей ТР достигнуть профита в 10 пипсов можно гораздо чаще и быстрее, чем выйти в стоп-лосс на 200 пипсов. В 20 раз чаще. То есть, из 20 сделок 19 будут (могут быть) прибыльными с общим плюсом в 19*10=190 пипсов и только одна (двадцатая) даст просадку. Правда, обеспечит тот минус, который сожрет все плюсы, 200 пп > 190 пп. Тем не менее, именно отношение 19/20 и дает требуемые 95%. Как будут «перекрываться» убытки, опять же, смотрите ниже.

Радужная картинка потускнеет, если разрешить роботу закрывать открытую сделку, когда рынок разворачивается в противоположную сторону. Чтобы это исключить работает заключительная часть фрагмента скрипта:

«if(NumOpenTotal=0)

      if(random()>0)

         enterLong();

      else

         enterShort();»

Лонги/шорты открываются только, если нет открытых позиций, при NumOpenTotal=0. Здесь, NumOpenTotal – количество открытых позиций (всего лонгов и шортов).

 3.  ПЕРВАЯ ПРОГОНКА

Что ж, что-то написано, пора и проверить.

Текущая версия алгоритма нарисует приблизительно следующую картинку накопления прибылей/убытков (кривую капитала, equity curve) на протяжении года:

86 3

И 95% удачи, заложенные в ТР совсем не радуют. «Пилообразная» кривая динамики капитала неизбежно срывается в безнадежно отрицательную область.

Серия удачных сделок наращивает профит день от дня. Потом тенденция рынка меняется, позиция закрывается по стоп-лоссу. Как уже отмечалось выше, с коэффициентом «stop-loss/ take-profit» равным 20, накопленная за 19 сделок прибыль обращается в убыток. Потом робот слегка отыгрывается, потом снова минус. Далее, положительные сделки уже перекрывают минус только частично. Каждый новый стоп-лосс загоняет пилу все ниже-ниже.

И так – до маржин-колла.

Всё – гарантийный депозит «слит», торговый счет обнулен или почти обнулен. Денег нет, на душе гнусно и кажется, что весь мир против тебя. Ситуация знакомая любому, кто ставил на форексе или фондовом рынке реальные, а не «учебные», деньги.

С такой «пилой» можно отпугнуть самого лихого и отчаянного покупателя торгового робота.

Надо что-то придумать…

 4.  БОЛЬШОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Для начала проведем алгоритмический эксперимент. Позволим трем тысячам виртуальных роботов/трейдеров (неплохая выборка) вводить по одной «случайной» сделке в день в течение года.

(здесь пригодятся начальные сведения по теории вероятности и математической статистики, изложенные в профильной статье нашего сайта)

Под случайной сделкой понимается открытие позиции (лонг или шорт) при определенном (случайном) значении (random) некоего осциллятора/индикатора. Предположим, random>0 – берем лонг, при random<0 – становимся в шорт, если random=0, ничего не делаем. Закрываем сделку, открытием обратной позиции, при изменении знака у random.

В скрипте это выглядит приблизительно так:

86 4

Годовые результаты по прибылям/убыткам трех тысяч участников опыта сводятся в диаграмму:

86 5

По оси абсцисс (оси x) отложен финансовый результат трейдера, по оси ординат (оси y) – количество торговцев, его показавших.

Перед нами классическое нормальное (гауссово) распределение случайной величины, называемое «колоколом». Максимум колокола соответствует потерям 750 пипсов в год (минус 750 по оси х). Таковых трейдеров около 130 из 3000, около 4,33%. Минус 750 пп – среднее значение финрезультата, вокруг которого и формируется гауссова кривая.

Число минус 750, как среднее, легко объяснимо. Это произведение спреда (разницы между ask и bid), равное 3 пипсам, на количество торговых рабочих дней.

Внимательный взгляд на кривую позволяет сделать интересный вывод.

Печальное утверждение о том, что 95% трейдеров разоряется в первые 6 месяцев торговли – не более, чем миф. Лузеров примерно половина (из 3000) – 55%, но 45% торговцев успешны и фиксируют тысячи пипсов плюса к концу года. Но это – для случайной торговли. Они вполне могут пополнить ряды бедолаг из 55% уже в следующем году.

Кстати, в поисках осциллятора ходить далеко не надо. На его роль подойдет обычная монета. Как ни грустно, но монетки может быть более, чем достаточно, чтобы попасть в число 45% счастливцев, а не 55% (или даже 95% при «умном» трейдинге) неудачников

Если же в руках трейдеров индикатор, отличный от монеты, то кривая будет иметь несколько иной вид. У нее меньше высота, а «хвосты» шире. На одних и тех же «крайних» результатах больше и проигравших и победителей.

5.  МАРТИНГЕЙЛ

Чем полезен результат эксперимента со случайными сделками 3000 трейдеров для создания Robot 20K-95%?

«Отцы» чудо-робота несколько меняют его условия, переводя торги из режима случайной сделки в операцию, дающую 95% успеха. Устанавливают stop-loss на уровне 200 пп, а take-profit – 10 пп.

Такое ограничение случайности приводит к резкому изменению формы колокола:

86 6

Он сохранил среднее значение для финрезультата, равное минус 750 пипсов, но стал очень узким. Исключены, как крупные потери, так и крупные выигрыши.

Как же вернуть успехи, отмеченные на предыдущей кривой, и усилить их до 20К пипсов в год и (даже) ограничиться только ими?

На помощь приходит Система Мартингейла.

Мартингейл (от французского martingale) — стратегия в азартной игре, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш[4].

В чем ее суть поясним на примере монеты.

Пусть игрок делает ставку на «орла» с коэффициентом 2. Другими, словами, ставит 1 доллар, если выигрывает, то получает два доллара, если проигрывает, то удваивает ставку и ставит 2 доллара, выигрывает – получает 4 бакса. Проигрывает, ставит 4 и т.д. Каждая новая ставка должна покрыть все расходы и вывести на начальную ставку в один доллар. Ведь повезет же когда-нибудь, повезет обязательно. Тут сомнений нет.

Далее, после выхода на начальную ставку – продолжаем игру по такому же принципу.

Допустим, игроку не везет на трех первых бросках, а четвертый бросок удачный. Имеем – ставка на четвертом подкидывании 8 долларов, выигрыш 16, итоговый доход:

16-(1+2+4+8)=16-15=1 доллар, т.е. ставка № 1, как и должно быть.

Плюс Мартингейла – он железно сработает. Минус – пока он «выстрелит», участник может слить весь игровой банк. А бывает и не один.

Система Мартингейла – любимое орудие торгового робота. В том или ином виде она зашита почти в каждом. Как это реализуется для Robot 20K-95%?

Вот необходимый фрагмент скрипта:

86 7

20000 пипсов дохода в год, составляет примерно 100 пп за один рабочий день. Первая строчка фрагмента отмечает цели ежедневной прибыли.

Вторая – Мартингейл в чистом виде.

План по одной торговой сессии выполняем за счет увеличения числа лотов, которое рассчитывается второй строкой скрипта. В числителе стоит разница между целью профита для обеспечения 100 пипсов (ProfitGoal) и текущей, достижимой прибылью по рынку на данной позиции (ProfitClosed). В знаменателе 7=10-3: разница между take-profit и спредом. PIPCoast – стоимость 1 пипса. 1 и 200 в конце строки – минимальное и максимальное количество лотов.

6.  ИТОГОВАЯ ПРОГОНКА

Запустим подтянутый вариант Robot 20K-95%.

Некоторые кривые роста капитала будут иметь такой вид:

86 8

А некоторые, и их немало:

86 9

Вот – «то, что нужно». Прямое попадание в цель. Отличная рекламная картинка для Robot 20K-95%!

Она даже слишком хороша – прямо пропорциональная зависимость с положительным коэффициентом. Для реала ее надо немного «подпортить».

Колокол вырождается в одинокую вертикаль в положительной зоне:

86 10

Фантастика!

2000 трейдеров, вооруженных Robot 20K-95%, показывают +24К пипсов по году, около двухсот: +20К!

Правда, есть неудачники, формирующие левый, едва заметный, хвост кривой. У них убытки до минус 100 тысяч пипсов и более. Но вряд ли они их достигнут. Маржин-колл сделает свое дело.

К сожалению, Маржин-колл сделает свое дело и в отношении многих и многих из двух тысяч двухсот счастливчиков, отмеченных двумя красными столиками справа на диаграмме. Они вылетят, полностью слив свои депозиты. Для того, чтобы избежать столь досадного недоразумения, мешающего триумфальному продвижению Robot 20K-95%, наладчики делают последние дополнения в скрипте.

Теперь его ядро выглядит так:

86 11

Просадки ограничивается маржин-коллом на уровне потерь в $250.

Бывший колокол «удачников/неудачников» обретает следующий вид:

86 12

Что ж, выживут не 2200 из 3000, а около 600, но это целых 20% от общего числа «участников забега». Абсолютное большинство из них отобьет 24К пипсов профита.

Всё.

Финиш.

Лабораторная работа разработчиков-программистов заканчивается. Они получают оговоренное вознаграждение.

А продавец Robot 20K-95% (предположим, мужчина по имени Роберт) тактично умолчит о том, что при самом благоприятном исходе, только каждый пятый покупатель его детища может рассчитывать на рекламируемые торговые результаты от данного ТР.

Роберту надо сделать еще одну вещь, без которой сообщество будущих собственников трейдинговой мечты и не посмотрит в его строну.

Получить официальное подтверждение эффективности робота от независимого источника.

7.  ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Так сложилось, что бэктестинг торговых систем на исторических данных – не самый крутой аргумент от продавцов ТР.

Гораздо лучше работают доказательства, основанные на реальной «боевой» торговле с помощью продвигаемого робота.

Аккордные предпродажные действия Роберта по Robot 20K-95% таковы.

Он открывает от 20 до 40 реальных торговых счетов с депозитом в $250, положив на них от $5000 до $10000, и запускает реальную торговлю длиною в год.

Многие счета закроются по маржин-коллу, но Роберт об этом ничего не скажет. Формально, он не солжет, просто он скажет не всю правду.

К концу года требуемые «фантастические» результаты покажут, допустим, только четыре торговых счета, управляемых Robot 20K-95%. Впечатляющие картинки, диаграммы и графики, рисующие итоги года от великолепной четверки Роберт и разложит перед потенциальными приобретателями.

Ну и где Роберт соврал?

Результаты официально подтверждены независимым и уважаемым учреждением, фиксирующим торги в реале. Результаты объективные. Разве нет?

Интересно, что большая часть из потраченных 5-10 тысяч долларов могут вернуться в кошелек Роберта от четырех успешных счетов. Действительно, каждый даст по 20К пипсов, т.е. по 2 доллара на один евро. Даже для микролота, т.е. 0,01 от стандартного лота в 100 тыс. евро (1000 евро), трейдер получит 1000*2=2000 долларов. Четыре аккаунта – уже $8000.

Отношение прибыль/депозит по счету 2000/250=8 или 800%.

Неплохо.

Безусловно, история Роберта и его Robot 20K-95% придумана от начала и до конца. Но уж очень ли она нереальна?

Отнюдь.

Ниже приведена графическая презентация «успешного» ТР, имевшая место в действительности несколько лет назад:

86 13

Ряд признаков ставят данного робота в один ряд с Robot 20K-95%.

Например, подозрительное совпадение размеров гарантийного депозита ($250) и увеличение объема операций (лотов) при проседании кривой капитала (красные стрелки).

Мартингейл?

И, конечно, норма дохода. По отчетному периоду профит превосходит размер депозита в 12,57 раза (1257%).

Знакомые сотни процентов, как же без них…

Правды ради, надо отметить, что в итоге, кривая капитала обрушилась камнем вниз. Успех обернулся полным провалом.

Но это было потом…

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КАК БЫТЬ

Возникает вопрос: «Есть ли шанс заполучить «честного» торгового робота на стороне?»

Вероятность минимальна.

Рынок продажи ТР, как и любого иного товара, настроен на то, чтобы удивить, а еще лучше потрясти потенциального клиента особенными свойствами продукта. В данном случае – устойчивой генерацией прибыли в сотни процентов на торговом аккаунте пользователя.

В ход пойдут все уловки маркетинга, рекламы и продвижения. Профессионалы (а матерые продавцы ТР такими, безусловно, являются) сделают максимум для съема денег с публики.

Для них торговля роботами, куда интереснее, а главное прибыльнее, чем трейдинг акциями, деривативами или валютами.

Полноценного честного робота вы сможете создать только сами.

Это займет намного больше времени, чем приобретение «черного ящика с отличными» характеристиками», но сторицей оправдает ваши усилия.

И – сэкономит ваши деньги.

PS

Аукцион по продаже карибского острова Вирджиния Кей, затерявшегося неподалеку от побережья Белиза, должен был завершиться 25 января 2017 года в 16.35 по Нью-Йорку.

86 14

Причал острова Вирджиния Кей, фото Mansion Global

Возможно, желающий нашелся.

Им вполне мог стать мужчина по имени Роберт, успешно продавший с десяток удивительных торговых роботов с условным названием «Robot 20K-95%».

Почему нет?

Он хорошо потрудился…

Владимир Наливайский

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ

  1. Mansion Global, 24.01.2017
  2. И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок».
  3. Остап Бендер (Остап Ибрагимович, сын турецкоподанного, «великий комбинатор») и подпольный миллионер Александр Иванович Корейко – главные герои «Золотого теленка» Ильфа и Петрова.
  4. «Мартингейл», Википедия.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ТР – торговый робот
Robot 20K-95% – робот-мошенник (Scam Robot), генерирующий годовую прибыль в 20 тысяч пипсов с вероятностью 95%